在东京禁军中，徐宁以金枪班的教师身份著称，他不仅精通家传的金枪法和钩镰枪法，还曾随侍御驾。他的姑舅兄弟是与他同样英勇的金钱豹子汤隆。有一次，汤隆提出了一个策略，用钩镰枪可以破坏呼延灼的连环甲马，并建议用徐宁爱如生命的家传宝物“雁翎圈金甲”来诱骗呼延灼上梁山。林冲与徐宁有旧交谊，对他的武艺赞不绝口。后来，吴用便派了鼓上蚤时迁去盗取这个宝甲。
时迁潜入徐宁家中，将宝甲盗出，而后汤隆假装探亲前往拜访徐宁。在此期间，徐宁一直愁眉不展，因为宝甲被盗，他向汤隆透露了这件事。汤隆趁机将徐宁骗出了东京，一路追至山东境内，然后在乐和的帮助下，用药将他迷倒并送到梁山。
醒来的徐宁发现自己被骗到了梁山，只得留下来教授钩镰枪法。他最终参与了对呼延災连环马的大战，并且使用钩镰枪成功击败了敌人。在之后的一系列战斗中，如征讨华州、芒砀山、曾头市等，他都发挥了重要作用。
宋江成为梁山寨主后，在忠义堂周围设立四座旱寨，其中一座就是由徐宁担任前军寨主的地位第二高。在攻打东平府时，与董平大战五十余合，最终因受伤而被召回。此外，他还参与了一些其他战斗，如对付张清以及南征北战等。
在排座次的时候，虽然排名第十八，但星号天佑星（或称天祐星），仍然担任着重要职责，与关胜、宣赞、郝思文一起守卫正东旱寨。在两次童贯之役中，宋江布下的九宫八卦阵需要他们提供支援。最后，在征讨方腊时，以一招独特的手段击败了吕师囊，最终因流矢射中的重伤于杭州之战牺牲，被追封为忠武郎。
关于他的外貌描写，有人形容他为六尺五六长身体、团团白脸、三牙细黑髭髮、一表好人物。而文学作品《大宋宣和遗事》及《宋江三十六人赞》早已将其作为三十六位头领之一进行评价。这两部作品都是《水浒传》的雏形或蓝本，也是考证他这一人物形象较早出处的人物史料。此外，《元杂剧水浒戏》、《争报恩三虎下山》、《梁山七虎闹铜台》等剧目也多有出场记录，为我们了解他的人物形象提供更多线索。
绰号考究显示，由于身穿禁军服饰，加上其所擅长的武器——长枪，因此人们称他为“金”。而在文学作品中的诗词赞歌，更是把他塑造为了一个英俊潇洒、高风亮节的人物，其才华与勇气令人敬佩。但即使如此，这样的性格也让他陷入困境，比如爱恋雾翎圈金甲的事实，使得他的英雄形象也带有一丝悲剧色彩。而通过各种衍生小说、戏曲评书及影视作品，我们可以看到不同版本下的个人评价和故事发展，从而更全面地理解这位历史上的传奇人物——徐宁。
